Чужой опыт создания роботов.

Общение , стратегии и планы вложения средств.

Чужой опыт создания роботов.

Непрочитанное сообщение ДыбовБП » 08 дек 2018, 22:50

Функция Глобального стоп-лосса довольно простая, но очень эффективная! http://robot-scalper.ru/совет-ценою-в-депозит" rel="nofollow" rel="nofollow" rel="nofollow

Если вариационная маржа меньше заданного в настройках значения, то
1. нужно снять все заявки;
2. закрыть позицию по рынку;
3. проинформировать пользователя о Глобальном стоп-лоссе;
4. выключить механизм торговли робота.

Мы рекомендуем использовать данную защиту во всех скриптах или роботах, которыми Вы торгуете.
Однажды, эта штука сохранит Вам депозит!
Только представьте, если у Вас депозит равен хотя бы 100 000 рублей или больше, то их утрата будет очень неприятна.
А если Глобальный стоп-лосс выставлен на 3000 рублей или на 5000 рублей, то данная просадка (частичная потеря средств) сильно не повлияет на депозит.

Рекомендации для начинающих трейдеров:
1. Перед реальной торговлей обязательно тестируйте роботов на демо-счете!
2. После чего переходите на реальный счет и торгуйте на минимальный депозит!
3. И только тогда, когда удостоверитесь в стабильности и прибыльности алгоритма, можно постепенно увеличивать объемы торгов.
4. И еще одно предостережение. Если вы планируете торговать переворотные стратегии, то используйте фильтры и не допускайте работу в узком ценовом канале, так как в этом случае легко можно попасть в противофазу и начнется быстрая раздача депозита.

Учитывайте эти моменты в своей торговле.
Торгуйте с минимальным риском! Знайте где и на чем можете потерять деньги. И не допускайте этого.
  0 [ ? ]
Я всё вижу !!!
ДыбовБП
 
Сообщения: 8696
  0 [ ? ]

Re: Глобальный стоп-лосс

Непрочитанное сообщение ДыбовБП » 08 дек 2018, 23:15

читать лучше здесь :
http://robot-scalper.ru/нельзя-просто-т ... ого-робота
http://robot-scalper.ru/нельзя-просто-т ... та-часть-2


Нельзя просто так взять и создать прибыльного торгового робота!
Вводная часть

Разрешите представиться, Денис. Я программист с высшим образованием и огромным опытом практической разработки ПО. Изучал кибернетику. Специальность: Автоматизация систем обработки информации и управления в научно-исследовательской деятельности. Продолжительное время увлекаюсь трейдингом. А точнее, алгоритмическим трейдингом. Понимая принципы торговли на рынке и умея программировать почему бы не написать прибыльного робота? Правда, почему нет? — Легко! Сейчас, только чай допью. ))

Постановка задачи: робот должен зарабатывать, для этого ему нужно покупать актив по наименьшим ценам, а продавать по максимальным.
Разницу будем оставлять себе, не забывая поделиться комиссией с биржей и брокером. Итак, задача поставлена, осталось ее выполнить. Интересно, что из этого получится?!


Для начала нужно определиться на каком рынке мы будем торговать и какими активами. После рассмотрения различных вариантов я остановился на Московской бирже. На ней сделки и расчеты проходят с высокой гарантией. Московская биржа работает по российскому законодательству, что немало важно. Риски по исполнению сделок и расчетов биржа перекладывает на брокеров, тем самым повышая надежность своего бизнеса. Мне это подходит.

Торговать буду фьючерсами, так как биржевая комиссия по ним очень низкая. Она зависит от выбранного финансового инструмента. Колеблется в пределах 0,5 — 2 рублей за скальперскую сделку. Это на порядок ниже, чем при торговле акциями. Условия приемлемые, торговать можно.

Теперь нужно определиться с торговой стратегией. Большинство стратегий описанных в книгах не детализированы и дают лишь общее представление о том как нужно торговать. Разработав по ним торговых роботов и протестировав этих роботов на исторических данных можно заметить, что малую часть времени эти стратегии приносят прибыль, а в другое время они приносят убытки. Такое положение дел меня не может устраивать. Нужно найти, или самостоятельно разработать, действительно прибыльную скальперскую стратегию, которая подавляющую часть времени приносит прибыль. Не наживы ради, а науки для! ))

Так как задача изначально была поставлена чтобы робот покупал по наименьшим ценам, а продавал по максимальным, то из этого и будем исходить.

Возьмем, например, интервал времени 30 минут. Таймфрейм 1М. То есть, получается 30 расчетных свечей. И с помощью условия записанного на языке LUA (QLUA) будем определять минимальное (min) и максимальное (max) значение цены в данном диапазоне времени. У меня уже были некоторые наработки программного кода, поэтому я довольно быстро запрограммировал основу нового робота.

Нужно придумать название роботу. Так как он скальперский, то для простоты, пусть будет "Скальпер". Я не стал тут сильно фантазировать. Гораздо важнее — алгоритм!
Теперь нужно поработать над логикой торгового алгоритма.

Добавим условие: если текущая цена стала равна или меньше min, то робот выставляет заявку на покупку. Или если цена стала больше или равной max, то робот выставляет заявку на продажу.
После этого регулярно делаем проверку: исполнилась ли наша заявка? Если исполнилась, то выставляем еще одну заявку для фиксации прибыли (тейк-профит) от противоположной границы ценового канала.
Ждем. Если тейк-профит отработал, то повторяем все сначала.
В статичном горизонтальном (боковом) ценовом канале данная стратегия отлично отрабатывает! Ура! Маленькая победа!

Но на рынке бывают тренды и диагональные боковики. В этих случаях заявка на открытие позиции срабатывает и цена идет не в зону прибыльности, а в противоположную сторону наращивая убыток. И если ничего не предпринять, то цена дойдет либо до стоп-лосса, либо до маржинкола. Ни один из этих вариантов для меня неприемлем.

На тестах обнаружилась еще одна проблемка. Если выставлять заявки после получения сигнала на открытие позиции, то получается такая штука: цена сходила на экстремум (min или max), робот выставил заявку, но цена уже вернулась в ценовой канал и заявка осталась висеть неисполненная.
Мне стало ясно, что необходимо оптимизировать данные моменты торговой стратегии. И я снова засел за программирование.

Главная2. Нельзя просто так взять и создать прибыльного торгового робота!
Нельзя просто так взять и создать прибыльного торгового робота! Часть 2


Вступление
Первую часть читатели раскритиковали за недостаточное количество технической информации. В данной статье я постараюсь более подробно описать техническую часть создания робота.


Основная часть
Итак, первая версия робота Скальпера была готова. Робот выставлял заявки на открытие позиции, если цена достигала экстремума. Торговал в Статическом ценовом канале. Но часто запаздывал с выставлением заявок.
Задача с запаздыванием решалась «довольно просто». Я потратил два дня и две ночи чтобы полностью переписать логику алгоритма. Нельзя было просто добавить одно условие, всё сложнее.
Теперь робот Скальпер стал заранее выставлять две заявки: одну на покупку, на уровне минимального значения цены за последний диапазон времени, а другую на продажу, от максимального значения цены в этом же диапазоне.

При данном подходе выставления заявок обнаружился один довольно удобный момент: если срабатывает одна из заявок на открытие позиции, то вторая заявка, по сути, становится тейк-профитом! Ее не нужно снимать или передвигать. Не нужно выставлять новый тейк-профит.
Эффективность торговли значительно увеличилась! Маленькая победа меня порадовала ))

Но проведя более тщательные тесты обнаружилась следующая неприятность: наша заявка на минимуме или на максимуме может не отрабатывать даже если цена то и дело бьется в этот уровень! Почему? У вас есть предположения?
Кстати, по этой же причине на графиках появляются минимумы и максимумы.
Никогда не задумывались почему или каким образом образуются экстремумы на графиках?

Всё очень просто. На этих уровнях обычно стоит заявка с большим объемом. Через которую цена не может пробиться. Если мы будем выставлять заявку на этом же уровне, то наша заявка встанет в конец очереди и будет ожидать пока не исполнятся все заявки перед ней. Так можно вообще не дождаться исполнения своей заявки.

Очередное улучшение торгового алгоритма состояло в следующем: теперь робот выставляет заявку на покупку от минимума плюс шаг цены инструмента. И выставляет заявку на продажу от максимума минус шаг цены.

Благодаря такой оптимизации торгового алгоритма эффективность торговли возросла вдвое! И прибыль стала расти гораздо быстрее. Еще одна маленькая победа! ))


ТЕЙК-ПРОФИТ
На каком уровне его лучше выставлять? Если брать фиксированные X пунктов, то в одном случае цена не дойдет до заявки, а в другом случае заявка сработает, но цена пройдет значительно дальше. Тем самым робот существенно недозаработает.
Как показала статистика, статический тейк-профит — не лучшее решение.

А что если выставлять тейк-профит от противоположной границы ценового канала? Как это и было сделано изначально. Можно получить максимальную прибыль!
Но, как показали тесты, ценовые каналы часто смещаются и вероятность срабатывания такого тейк-профита меньше 50%. Это меня категорически не устраивает. Нужно улучшать данный фактор.

Уменьшая величину тейк-профита я пришел к выводу, что при 60% величины ценового канала имеется довольно высокая вероятность срабатывания прибыльной заявки. Гораздо более 50% сделок закрываются в прибыль. И при этом величина прибыли существенная! Оставляем так.

Поторговав несколько дней роботом Скальпером в данной конфигурации мне стало очевидно, что выставленный тейк-профит на 60% величины канала, это еще не самое оптимальное решение. Если канал смещается стремительно и новый ценовой канал образуется дальше чем на половину от прежнего канала, то тейк-профит "залипает". Я решил, что лучше взять 50%, или 40%, или даже 10% канала в виде прибыли, нежели дожидаться стоп-лосса (а это максимальный разовый убыток в торговой системе).

Осталась нерешенной проблема с наклонными ценовыми каналами и с тейк-профитом. Если в горизонтальном ценовом канале робот все сделки (100%) закрывает в прибыль, то при смещении ценового канала позиция могла «залипнуть» и приходилось фиксировать значительный убыток.


СТОП-ЛОСС
Как сделать так, чтобы робот не закрывался по стоп-лоссам? Ведь если не будут срабатывать стоп-лоссы — не будет и убытков! ))
Ну так, это же очевидно! Ответ лежит на поверхности!
Просто, не нужно выставлять стоп-лоссы! ))) И это не шутка!

Но если позиция "залипла", то не дожидаться ведь маржинкола. Будем выходить из позиции по наилучшим ценам.
Поясню. Если робот купил от нижней границы ценового канала, то заявку на фиксацию прибыли он выставит выше цены покупки.
Но если ценовой канал начнет снижаться, то верхняя граница канала будет тянуть за собой тейк-профит. В итоге робот либо возьмет небольшую прибыль, либо закроется примерно в безубыток, либо зафиксирует небольшой убыток. И только на сильных движениях, которые к счастью происходят не часто, убыток может даже превзойти величину тейк-профита.
К сожалению, предсказать с близкой к 100% вероятностью такое движение в моменте внутри торгового дня не представляется возможным. (Новости глазами отслеживать у меня нет никакого желания.) Поэтому придется пожертвовать частью прибыли.

Но, некоторым решением данной проблемы стал результат анализа статистики котировок на предмет наличия направленных движений и флэта в определенные часы торговли.
Сразу было обнаружено, что направленные движения чаще всего происходят:
1. на открытии торговой сессии;
2. перед и сразу после клирингов;
3. на открытии американского рынка.
Исключив торговлю в данное время я получил очередное увеличение доходности. Стратегия стала еще прибыльнее.

Для того чтобы руками постоянно не включать/выключать робота я реализовал 3 настраиваемых диапазона времени, в которых робот самостоятельно торгует. В конце диапазона закрывает позицию и снимает активные заявки, а в начале диапазона продолжает торговать.



Вернемся к ценовым каналам. И посмотрим, что еще можно улучшить в алгоритме.
Итак, после исполнения тейк-профита робот Скальпер начнет торговать уже от границ нового ценового канала, который образовался за то время, что мы держали позицию.

На тестах данное адаптивное поведение торгового робота показало себя гораздо лучше, чем предыдущая торговля в статическом режиме.

Новый режим торговли я назвал Адаптивным профитом.
На сделки робота стало приятно смотреть. Создавалось такое ощущение, что робот обладает человеческим или искусственным интеллектом! Он стал очень ловко подстраиваться под рынок. Человеку еще постараться нужно так поторговать! ))

Пример сделок в направленном трендовом движении.




Для того чтобы не усложнять себе жизнь высчитывая каждый раз значения параметров настроек робота под новые инструменты, я нашел несколько красивых решений, универсально подходящих под любые фьючерсы.

В следующий раз я постараюсь подробно рассказать о других настройках робота. С удовольствием поделюсь своими знаниями и опытом.

Хорошего дня и прибыльной торговли!
  0 [ ? ]
Я всё вижу !!!
ДыбовБП
 
Сообщения: 8696
  0 [ ? ]

Re: Глобальный стоп-лосс

Непрочитанное сообщение ДыбовБП » 08 дек 2018, 23:21

http://robot-scalper.ru/индикатор-ema,- ... заработать

Индикатор EMA, сколько на нем можно заработать?


Материал предназначен начинающим трейдерам (спекулянтам) торгующим на Фондовом или Срочном рынках. И возможно будет интересен продвинутым специалистам.

В данной работе мы попытаемся реализовать стратегию зарабатывающую на трендовых рынках. Для этого будем использовать индикатор EMA. Основной задачей индикатора EMA является определение направления тренда.

Итак, EMA (экспоненциальная скользящая средняя) – показывает усредненное значение изменения цены любого финансового инструмента. Усреднение производится за определенное количество периодов. Например, 10 или 20, а может быть даже 200. Всё зависит от стратегии и нашего выбора периода. Сразу заметим, что при выборе больших значений для периодов индикатор EMA будет сильно запаздывать за ценой финансового инструмента. А при малых значениях периодов индикатор чаще всего будет не столь плавным как нам хотелось бы, чтобы просто и надежно определять направление тренда.

В связи с вышеизложенным проведем эксперимент.

Стратегия классическая, трендследящая
Возьмем две скользящие средние EMA с параметрами 21 и 9;
Будем покупать, (закрываем Шорт, если он есть и встаем в Лонг), если быстрая скользящая EMA2(9) будет пересекать медленную EMA1(21) снизу вверх;
Закрываем Лонг и открываем Шорт, если быстрая EMA2(9) пересекает медленную EMA1(21) сверху вниз;
Торгуем, например, фьючерс на Индекс РТС, акции Сбербанка или фьючерс на Доллар/Рубль;
Таймфрейм (временное окно, временной период) = 1 день. То есть, решение о сделке принимаем не чаще, чем 1 раз в день.
Фиксированный лот. Торгуем одним контрактом или одной акцией. (Усреднений и пирамидинга нет.)


Сделки торгового робота по инструменту фьючерс на Индекс РТС, на базе двух индикаторов EMA


Видим, что фьючерс на Индекс РТС очень волатильный и трендовый. Соответственно, доходность на этом инструменте должна быть очень прибыльная.

Доходность торгового робота на базе двух индикаторов EMA за период с 2009 года, по 2014 год




Видим, что прибыль (зеленая область) находится гораздо выше, чем синяя линия (доходность, если бы мы просто купили актив и держали его). Это не удивительно, ведь стратегия зарабатывает не только на росте, но и на падении цены актива.



Результаты торгового робота на базе двух индикаторов EMA




На трендовых инструментах данная стратегия показывает максимальную прибыль.





Результаты торговли акциями Сбербанка за период с 2009 года, по 2014 год




Доходность на акциях Сбербанка за период с 2009 года, по 2014 год




Результаты торговли акциями Сбербанк на базе двух индикаторов EMA








Фьючерс на Доллар/Рубль
Последнее время фьючерс на Доллар/Рубль показывает очень хороший тренд. Очевидно, что на этом периоде доходность здесь будет очень большая. Приведем результаты с 2009 года. Видим, что стратегия оказалась доходнее, чем если бы мы просто купили и держали данный актив.







ВЫВОД:

На трендовых инструментах данная торговая стратегия показывает очень хорошие результаты. Но на флэтовых (или боковых) рынках, когда цена долгое время значительно не изменяется, данная стратегия может быть убыточна.

Ее можно и нужно применять только на трендовых инструментах!
  0 [ ? ]
Я всё вижу !!!
ДыбовБП
 
Сообщения: 8696
  0 [ ? ]

Re: Глобальный стоп-лосс

Непрочитанное сообщение ДыбовБП » 08 дек 2018, 23:33

http://robot-scalper.ru/орлянка-на-бирж ... стирование
Удвоение ставок
Орлянка на бирже. Управление капиталом и реинвестирование


Многие играли в Орлянку или хотя-бы слышали об этой игре. Орел или решка, что выпадет?

Можно ли выиграть на бирже играя в подобную игру? Почему новички проигрывают? Помогает ли математика и теория вероятности в трейдинге?

Суть игры Орлянка, простая: подкидываем обычную монетку и смотрим какой стороной она упала. Если орлом, то выигрывает первый игрок, если решкой, то второй.

Вероятность того, что монетка упадет на любую сторону (либо орел, либо решка) равна практически 100% (99.999...%). Есть еще совсем небольшая вероятность, что монетка встанет на гурт (на ребро). В этом случае исход броска можно рассматривать как ничья. Вероятность того, что выпадет какая либо конкретная сторона, очень близка к 50%. Обычно её и принимают за 50%, пренебрегая исходом выпадения гурта.

Итак, если два игрока будут спорить на 1 рубль при каждом броске монетки и будут играть очень долго (несколько часов, а лучше дней или недель), то в результате, вероятнее всего, они останутся при своих деньгах. Либо у одного игрока окажется совсем незначительный перевес. Это нормальное вероятностное распределение.



Далее будет интереснее. Проведем подобный эксперимент с биржей.

Положим, у нас есть 100 рублей (для упрощения подсчетов). И у нас есть торговая стратегия, которая показывает результат прибыльных сделок к убыточным 50/50, аналогично Орлянке. И прибыльные сделки чередуются с убыточными строго по порядку.

Исходные условия:

Мы торгуем сразу на все 100 рублей.
В каждой сделке мы будем либо выигрывать 50% от нашего депозита (от 100 рублей), либо проигрывать 50%.
Возможны два варианта развития событий. При первой сделке нам сразу повезло и второй вариант - не повезло.

Рассмотрим наилучший для нас, первый, вариант. Второй можете сами позже посчитать.
Итак, нам повезло и мы сразу выиграли. 100+50=150 рублей.
Теперь сделали ставку в 150 рублей и проиграли 50%. Осталось 75 рублей.
Далее выиграли 50% от 75. 75+37,5=112,5
Проиграли 50% от 112,5. 112,5 / 2 = 56,25
Выиграли 50%. 56,25+28,125=84,38
...

Итоговая информация будет выглядеть так:





Очевидно, что чем больше мы играем по данной стратегии, тем больше мы проигрываем. Уже на восьмой ставке чтобы восстановить наш начальный депозит нужно выиграть более 200% от текущего. А на 16-ой ставке для отыгрыша потребуется выигрыш в 900%! При данной игре это не просто сложно, это невозможно. И это мы еще не указали, что при каждой сделке нужно обязательно заплатить брокерскую и биржевую комиссию. Это означает, что депозит будет еще быстрее уменьшаться.

Именно так торгуют новички, а позже жалуются на то, что проигрались на рынке. А чего они ожидали? Все закономерно. Просто возьмите ручку, бумагу и посчитайте.



И это при том, что рассмотренная торговая стратегия сама по себе не является убыточной. Количество ошибочных сделок не превышает количество правильных. Правильных и ошибочных сделок стратегия совершает равное количество!

В чем же тогда причина проигрыша?

Ответ прост: в управлении капиталом.



Рассмотрим различные торговые системы (TC):

ТС дает череду ошибочных и правильных сделок. Убыточная-прибыльная-убыточная-прибыльная-убыточная-... и т.д.
ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 2 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле.
ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 3 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле.
ТС дает ошибочных входов гораздо больше, чем правильных. Например, подряд 4 ошибочных входа, затем 1 правильный и так в цикле.
Торгуем так: делаем сделку каждый раз на сумму большую в два раза, чем сумма предыдущей сделки. Убыток или прибыль фиксируем на уровне 10% от суммы текущей ставки. Начальная ставка: 100 рублей. После прибыльной сделки возвращаемся к сумме начальной сделки (100 рублей).

Мы видим, что от способа управления капиталом сильно зависит результат!



Первая стратегия с фактором Прибыль/Убыток = 50/50 показывает стабильный рост доходности. Риск просадки 10%.

Вторая стратегия с фактором Прибыль/Убыток = 33,33/66,66 показывает стабильный рост доходности. Риск просадки 30%.

Третья стратегия с фактором Прибыль/Убыток = 25/75 показывает стабильный рост доходности. Риск просадки 70%.

Четвертая стратегия с фактором Прибыль/Убыток = 20/80 показывает стабильный рост доходности. Риск просадки -150%.



Вывод: при данном управлении капиталом, на большом периоде времени, все стратегии, даже самые неудачные (4 ошибки против 1-го правильного входа, из пяти сделок) показывают возрастающую доходность. Видно, что у последней стратегии доходность растет медленнее.

Из этого следует, что управление капиталом куда важнее любой стратегии!


Теперь рассмотрим управление капитала с реинвестированием. То есть, выполняем всё тоже самое, но после успешной сделки продолжаем торговать не от начального депозита в 100 рублей, а от нового, того, который получился.

Таблица результатов получается следующая:





Мы видим, что реинвестирование хорошо сказывается на доходности. Доходные системы стали гораздо прибыльнее. Но менее доходные системы показали небольшой прирост прибыли и более глубокую просадку.

В стабильных и надежных стратегиях реинвестирование крайне желательно и рекомендовано!



ВАЖНО! Приведенные примеры рекомендуется рассматривать исключительно как обучающие. Их задача состояла в том, чтобы показать как управление капиталом и реинвестирование могут влиять на доходность. В реальных торгах или играх может случиться так, что непрерывная проигрышная серия составит 10, 20 или 50 сделок подряд. Этого нельзя исключать. В этом случае скорее всего не хватит капитала, чтобы удвоить следующую сделку и игра закончится полным проигрышем. Продолжать торговать по этой стратегии используя заемные или кредитные средства также крайне не рекомендуется.



ВЫВОД: Для получения максимальной доходности на рынке необходимо торговать по стратегии, которая показывает правильных входов больше, чем ошибочных. Для уменьшения риска использовать систему Управления капиталом. Для увеличения прибыли использовать реинвестирование. Фактически, это и есть тот самый Грааль трейдинга. Осталось лишь оптимально подобрать параметры для перечисленных систем, чтобы кривая доходности была стабильно растущая и максимально гладкая, без больших просадок. В этом может помочь математика, теория вероятности и тестирование различных стратегий на большом периоде времени. Лишь большая статистическая выборка позволит быть уверенным в правильности и прибыльности торговой технологии.

Используйте знания и статистическое превосходство!
  0 [ ? ]
Я всё вижу !!!
ДыбовБП
 
Сообщения: 8696
  0 [ ? ]

Re: Глобальный стоп-лосс

Непрочитанное сообщение ДыбовБП » 09 дек 2018, 03:50

http://robot-scalper.ru/торговая-система-ливермора
Торговая система Джесси Ливермора


Джесси Ливермор начал карьеру трейдера в возрасте пятнадцати лет. Он ушел из дома с согласия своей матери, потому что не захотел быть фермером, как его отец. В пятнадцатилетнем возрасте он добился прибыли $1000 (что эквивалентно примерно $20.000 в пересчете на современную стоимость доллара), совершая сделки в букмекерских конторах.

В течение жизни Ливермор выигрывал многомиллионные состояния. Наиболее известны его прибыли в $3 миллиона и $100 миллионов во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов соответственно.

Многие уроки и торговые принципы Джесси Ливермора описаны в книге «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра. Хотя напрямую в этой книге имя Ливермора не упоминается (за исключением авторского посвящения), принято считать, что прототипом для героя книги послужил именно Джесси Ливермор и подлинные факты его биографии.

Существует ещё две книги связанные с Джесси Ливермором. Это книги «Как торговать акциями» и «Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта». Рекомендуем их для изучения.



Правила торговли на бирже по системе Джесси Ливермора
Торгуйте по тренду – покупайте на бычьем рынке и продавайте на медвежьем.
Умейте выжидать. Не входите в рынок, когда нет ясных торговых возможностей.
Торгуйте с использованием основных разворотных точек.
Дождитесь подтверждения своего предположения, прежде чем войти в рынок.
Входите в рынок, как только в дело входят основные разворотные точки.
Дайте прибыли расти. Закрывайте сделки которые показывают потери (хорошие сделки, обычно, сразу же показывают прибыль).
Торгуйте со стоп-ордерами, определёнными прежде, чем вы входите в рынок.
Выходите из сделок, если перспектива дальнейшей прибыли становится неопределённой (тренд завершился или ослабел).
Торгуйте лидирующими инструментами на каждом рынке – торгуйте самыми сильными акциями на бычьем рынке, и самыми слабыми на медвежьем.
Дайте цене определять ваши действия.
Не усредняйте проигрышные позиции.
Не дожидайтесь принудительного закрытия позиций брокером (маржин-колл), своевременно и самостоятельно закрывайте убыточные сделки.


Управление капиталом по Ливермору


Определяем разворотную точку и уровни невозврата цены. Например, для простоты расчетов, примем уровень равный 100 (рублям, долларам, пунктам, ... это не важно);
Первая покупка по цене = 100, объем 20% от депозита;
Вторая покупка по цене = 110, объем 20% (+10 пунктов);
Третья покупка по цене = 114, объем 20% (10+4= +14 пунктов);
Если коррекция ниже 112, то выходим по стоп-приказу;
Нельзя допускать потери свыше 10% от капитала;
Если коррекция не наступила, то стоим объемом в 60%, ждем коррекцию;
Четвертая покупка по рыночной цене. Если коррекция умеренная и цена показывает новый максимум, то покупаем по рынку оставшиеся 40%;
Стоп-приказ переносим под минимум коррекции;
Следим за конъюнктурой рынка, выходим либо по стоп-приказу, либо по самостоятельному решению, когда ситуация изменится и причин для продолжения роста цены не будет. Закрываем позицию сразу всю целиком;
Время от времени переводите свои прибыли в реальные деньги. Всегда держите запас в наличных деньгах. Выводим часть прибыли и тратим в своё удовольствие!


Примечание:
• Объем в 20% рассчитывается исходя из торговли акциями без маржинальных или кредитных плеч. Для торговли фьючерсами необходимо учитывать этот факт и уменьшать объем позиции пропорционально маржинальным плечам.
• Стоп-приказы должны быть выставлены всегда, начиная с первой сделки. Рекомендуем отталкиваться от усредненной волатильности рынка, а не от взявшихся "с потолка" значений в 1%, 2% или 5,678%.
• Разворотная точка определяется увеличением волатильности (когда цена, по вероятности и статистике для данного инструмента, слишком высоко поднимается от последнего минимума или опускается слишком низко от максимума). В этом случае возникает точка невозврата и зарождается новый тренд.
  0 [ ? ]
Я всё вижу !!!
ДыбовБП
 
Сообщения: 8696
  0 [ ? ]

Re: Чужой опыт создания роботов.

Непрочитанное сообщение Alkoleft » 09 дек 2018, 13:55

Некоторые я уже пробовал и нет, они в таком виде не работают. Я думаю что можно что то подчеркнуть из статей. Но в чистом виде пользы описанные стратегии не принесут. Нужно комбинировать и применять свой мозг
  0 [ ? ]
Alkoleft
 
Сообщения: 99
  0 [ ? ]

Re: Чужой опыт создания роботов.

Непрочитанное сообщение ДыбовБП » 09 дек 2018, 19:45

Не знаю все ли ты страницы на их сайте изучил , Естественно никто не выложит в открытом доступе интернета свой настоящий - лучший гграаль . Этой статтей они убеждают потенциальных клиентов о своей грамотности и професионализме. И нужно почерпнуть из этого строки и их мысли между строк.
А мои мысли уже много раз озвуучивал и они остались у меня почти без изменения с апреля месяца за чем нужно следить и какие стратегии нужно применять.
  0 [ ? ]
Я всё вижу !!!
ДыбовБП
 
Сообщения: 8696
  0 [ ? ]

Вернуться в Форум для всех трейдеров